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Manual de Tradutor de Opções FX.

O CME Group FX representa o maior mercado de câmeras reguladas do mundo e a segunda maior plataforma FX com mais de US $ 100 bilhões em liquidez diária. Um pool de liquidez profundo e diversificado, composto por uma ampla gama de clientes de compra e venda - os principais bancos mundiais, hedge funds, empresas comerciais exclusivas e comerciantes individuais ativos - usam nossos produtos de futuros e opções para oportunidades de gerenciamento de risco e investimento.

As opções CME Group FX podem oferecer:

Preços transparentes Anonimato completo Limitação central e crédito de contraparte praticamente garantido Acesso eletrônico em todo o mundo, 24 horas por dia, seis dias por semana.

Combinados com o volume recorde, as opções CME Group FX oferecem um mercado altamente líquido com uma infinidade de expirações, pares de moedas, opções de cotação e muito mais, oferecendo contratos suficientemente flexíveis para lhe permitir executar qualquer estratégia de negociação.

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Quem nós somos.

O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.

Opções de FX e Risco de Sorriso.

Este livro é um guia exclusivo para executar um livro de opções FX a partir da perspectiva do market maker. Encontrar um equilíbrio entre o rigor matemático e a prática do mercado e escrito pelo praticante experiente Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente toda a superfície de volatilidade dos preços de mercado das estruturas principais.

Começando com as convenções básicas relacionadas às principais ofertas de FX e as estruturas básicas negociadas das opções FX, o livro introduz gradualmente as principais ferramentas para lidar com o risco de volatilidade FX. Em seguida, passa a rever os principais conceitos de teoria de preços de opções e sua aplicação dentro de uma economia de Black-Scholes e um ambiente de volatilidade estocástica. O livro também apresenta modelos que podem ser implementados para avaliar e gerenciar opções de FX antes de examinar os efeitos da volatilidade sobre os lucros e perdas decorrentes da atividade de hedge.

como o modelo de Black-Scholes é usado na atividade de negociação profissional, os modelos de volatilidade estocástica mais adequados, fontes de lucros e perdas do Delta e atividade de hedge de volatilidade, conceitos fundamentais de hedge de sorriso abordagens de mercado principais e variações do método de Vanna-Volga gregos relacionados à volatilidade no modelo modelo de Black-Scholes, opções simples de baunilha, opções digitais, opções de barreira e as ferramentas de opções exóticas menos conhecidas para monitorar os principais riscos de um livro de opções FX.

O livro é acompanhado por um CD Rom com modelos na VBA, demonstrando muitas das abordagens descritas no livro.

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Об авторе (2018)

Antonio escreveu uma série de artigos sobre derivativos de crédito, gerenciamento de riscos de opções exóticas e sorrisos de volatilidade. Ele é freqüentemente convidado para cursos acadêmicos e de pós-graduação.

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Opções de FX e Risco de Sorriso (The Wiley Finance Series)

O mercado de decisões de FX representa, com toda probabilidade, provavelmente os mercados mais líquidos e fortemente agressivos no mundo, e escolhe muitas sutilezas técnicas que prejudicam criticamente o fornecedor desinformado e desconhecido.

Este livro é uma informação singular para trabalhar um livro de decisões FX da perspectiva do market maker. Colocando uma estabilidade entre o rigor matemático e o mercado, cumprem e são escritas pelo especialista Antonio Castagna, o livro revela que os leitores descobrem formas de montar adequadamente todo o piso de volatilidade dos preços de mercado dos primeiros edifícios.

A segurança consiste em: como o modelo Black-Scholes é utilizado no exercício de negociação de especialistas com toda probabilidade, provavelmente a volatilidade estocástica mais aplicável modela as fontes de renda e perda do Delta e o exercício de hedge de volatilidade conceitos elementares de hedging de sorriso abordagens de mercado importantes e variações do Os gregos Vanna-Volga, relacionados com a volatilidade, dentro do preço modelo Black-Scholes das decisões simples de baunilha, decisões digitais, decisões de barreira e as ferramentas de decisões muito mais bem reconhecidas e bem reconhecidas para monitorar os primeiros riscos de um livro de decisões da FX.

O livro é acompanhado por um CD Rom que apresenta modas na VBA, demonstrando muitas das abordagens descritas dentro do livro.

Detalhes do produto.

Tamanho do ficheiro: 15476 KB Tamanho do Impressão: 321 páginas Numero de página ISBN: 0470754192 Editora: Wiley; 1 edição (12 de fevereiro de 2018) Data da publicação: 12 de fevereiro de 2018 Vendido por: Amazon Digital Services LLC Idioma: Inglês ASIN: B003AU7DXO Texto-a-fala: Ativado Raio-X: Não habilitado Word Wise: Not Enabled Lending: Enabled Enhanced Tipografia: habilitado.

Dicas eficazes para uma melhor leitura do Ebook.

Na maioria das vezes, sentiu-se que os leitores, que utilizam os eBooks pela primeira vez, realmente passam um momento difícil antes de se acostumar com eles. Na maioria das vezes, acontece quando os novos leitores cessam de utilizar os livros eletrônicos, pois não são capazes de utilizá-los com a maneira apropriada e efetiva de ler esses livros. Há um número atual de motivos por trás dos quais os leitores deixaram de ler os eBooks no seu primeiro esforço para usá-los. No entanto, existem algumas técnicas que poderiam ajudar os leitores a ter uma experiência de leitura boa e bem sucedida.

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Opções Fx e risco de sorriso.

Autor de: Antonio Castagna.

Editor de: John Wiley & Sons.

Descrição: O mercado de opções FX representa um dos mercados mais líquidos e fortemente competitivos do mundo, e apresenta muitas sutilezas técnicas que podem prejudicar seriamente o comerciante desinformado e desconhecido.

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Opções Fx e risco de sorriso.

Autor de: Antonio Castagna.

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Descrição: O mercado de opções FX representa um dos mercados mais líquidos e fortemente competitivos do mundo, e apresenta muitas sutilezas técnicas que podem prejudicar seriamente o comerciante desinformado e desconhecido.

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Editor de: John Wiley & Sons.

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Fx opções e produtos estruturados.

Opções Fx e produtos estruturados.

Autor de: Uwe Wystup.

Editor de: John Wiley & Sons.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 783.

Tamanho do arquivo: 52,8 Mb.

Descrição: Orientação Avançada para Exceller no Mercado FX Depois de ter uma compreensão de livros didáticos sobre o mercado monetário e os produtos cambiais, vire para Opções FX e Produtos Estruturados, Segunda Edição, para estratégias de opções além de baunilha e negócios negociados comprovadamente superiores na publicação de hoje Ambiente de negociação de crise de crédito. Com a minuciosidade e o equilíbrio da teoria e da prática, apenas a Uwe Wystup pode oferecer, esta edição totalmente revisada oferece soluções autorizadas para o mundo real em um formato de fácil acesso. Veja como os produtos específicos realmente funcionam através de estudos de caso detalhados com exemplos claros de opções FX, estruturas comuns e soluções personalizadas. Este recurso completo é tanto uma fonte de idéias quanto um guia prático para estruturar e executar suas próprias estratégias. Distinguir-se com um know-how valioso: Trabalhando através de desafios práticos e provocativos em mais de seis dúzias de exercícios, todos com soluções completas em um volume complementar Obtendo um conhecimento útil dos produtos mais recentes e mais populares, incluindo acumuladores, kikos, avançados para o alvo e mais Aproximando-se das realidades cotidianas do mercado de derivativos FX através de estudos de caso novos e iluminantes para empresas, municípios e opções de FX de Private Bank e Produtos Estruturados, a Segunda Edição é o seu mapa de ida para as opções exóticas em derivativos de FX.

Modelando opções de câmbio.

Autor de: Uwe Wystup.

Editor de: John Wiley & Sons.

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Descrição: * Considerando que o livro anterior da Uwe, Opções FX e Produtos Estruturados, foi escrito para ajudar o leitor a entender opções e estruturas exóticas a partir de uma perspectiva de estruturação e vendas, este novo livro, Modeling and Pricing FX Structured Products foca os aspectos de modelagem, problemas de implementação e olha para qual modelo usar para qual produto, como as matemáticas por trás deles funcionam e como codificá-lo eficientemente. * O livro se move além do uso da equação básica de Black Scholes para explicar todos os produtos, modelos de preços e técnicas numéricas para implementar um modelo de precificação. * O autor orienta o leitor através de modelos e preços de negociações multi-moeda, opções americanas e opções FX de longo prazo, e mostra como usar modelos de volatilidade estocástica, técnicas de Monte Carlo, técnicas de diferenças finitas, modelo Merton 76, processos de imposição geral e estocásticos esquivar modelos. * Em particular, o livro explica as técnicas avançadas recentes dos destaques das publicações acadêmicas aos padrões da indústria. * Inclui um CD ROM que fornece exemplos e problemas para trabalhar e codificar em C ++, R, Visual Basic e Mathematica.

Volume de produtos estruturados 1.

Autor: Satyajit Das.

Editor de: John Wiley & Sons Incorporated.

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Descrição: A Das Swaps & Financial Derivatives Library - Third Edition Revised é o sucessor da Swaps & Financial Derivatives, que foi publicado pela primeira vez em 1989 (como Swap Financing).

Derivados de moeda.

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Editor de: John Wiley & Sons.

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Descrição: Derivativos de moeda é um compêndio dos 20 melhores artigos sobre derivativos de moeda, teoria de preços e aplicações de hedge, e é simplesmente uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que trate no mercado de câmbio. Editado por David DeRosa, um dos principais comerciantes e analistas de câmbio, o livro inclui a melhor pesquisa das principais mentes no negócio.

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Descrição: Opções exóticas e produtos estruturados são dois dos produtos financeiros mais populares nos últimos dez anos e em breve serão muito importantes para os mercados emergentes, especialmente a China. Este livro primeiro discute o desenvolvimento recente dos produtos no mundo e fornece uma visão abrangente dos principais produtos. O livro também discute os riscos de emitir e comprar esses produtos, bem como as técnicas de preço e avaliar os riscos. A volatilidade é o fator mais importante na determinação do retorno e risco. Portanto, uma parte significativa do conteúdo do livro discute como podemos medir a volatilidade usando modelos de volatilidade local e estocástica - Modelo Heston e Modelo Dupire, a área de volatilidade, a estrutura de prazo de volatilidade, swaps de variância e volatilidade de ponto de equilíbrio. O livro apresenta um conjunto de dimensões que podem ser usadas para descrever produtos estruturados para ajudar os leitores a classificá-los. Ele também descreve as opções exóticas mais comumente negociadas com detalhes. O livro discute características-chave de cada opção exótica que pode ser usada para desenvolver produtos estruturados e cobre seus modelos de preços e quando emitir produtos que contenham tais opções exóticas. Este livro contém vários estudos de caso sobre como usar os modelos ou técnicas de preço e hedge de riscos. Essas análises de casos são iluminantes.

Opções da barreira Fx.

Autor de: Zareer Dadachanji.

Editora: Springer.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

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Descrição: As opções de barreira são uma classe de opções exóticas altamente dependentes do caminho que apresentam desafios particulares para os profissionais em todas as áreas do setor financeiro. Eles são negociados pesadamente como contratos autônomos no mercado de opções de Câmbio (FX), seu volume comercial sendo o segundo apenas para opções de baunilha. A indústria de opções de FX mostrou, de forma correspondente, uma grande inovação nessa classe de produtos e nos modelos que são usados ​​para valorizar e gerenciá-los. Os produtos estruturados FX geralmente incluem recursos de barreira e, para analisar os efeitos que esses recursos têm no produto estruturado global, é essencial primeiro entender como as opções de barreira individuais funcionam e se comportam. As opções de barreira de FX tomam uma abordagem quantitativa para opções de barreira em ambientes FX. Suas perspectivas primárias são as dos analistas quantitativos, tanto na frente quanto no controle. Ele apresenta e explica conceitos de uma maneira altamente intuitiva ao longo, para permitir comerciantes, estruturadores, comerciantes, vendedores e engenheiros de software cuidados para adquirir uma compreensão analítica mais rigorosa desses produtos. O livro deriva, demonstra e analisa uma ampla gama de modelos, técnicas de modelagem e algoritmos numéricos que podem ser usados ​​para a construção de modelos de avaliação e métodos de gerenciamento de risco. As discussões centram-se nas realidades práticas do mercado e demonstram o comportamento de modelos baseados em dados de mercado reais e recentes em uma variedade de pares de moedas. Além disso, oferece uma descrição clara da história e evolução dos diferentes tipos de opções de barreira e elucida uma grande quantidade de nomenclatura e jargão da indústria.

Opções exóticas e híbridos.

Autor de: Mohamed Bouzoubaa.

Editor de: John Wiley & Sons.

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Descrição: A recente crise financeira trouxe à tona muitos dos mal-entendidos e abusos de derivados exóticos. Com os participantes do mercado, tanto no lado da compra quanto na venda, foram considerados culpados por não entender os produtos com os quais eles estavam lidando, nunca antes houve uma maior necessidade de esclarecimentos e explicações. Opções exóticas e Hybrids é um guia prático para estruturar, avaliar e proteger opções exóticas complexas e derivados híbridos que servirão os leitores através da recente crise, o caminho para a recuperação, o próximo mercado alto e além. Escrito por profissionais experientes, concentra-se nas três partes principais da vida de um derivado: a estruturação de um produto, seu preço e sua cobertura. Dividido em quatro partes, o livro abrange uma multiplicidade de estruturas, abrangendo muitos dos produtos mais atualizados e promissores de derivados exóticos de patrimônio e notas estruturadas para derivativos híbridos e estratégias dinâmicas. Com base em uma configuração realista do coração do negócio, dentro de uma operação de derivativos, as discussões práticas e intuitivas desses aspectos tornam esses conceitos exóticos verdadeiramente acessíveis. As adoções de negócios reais são examinadas em detalhes, e todos os inúmeros exemplos são cuidadosamente selecionados de modo a destacar aspectos interessantes e significativos do negócio. A introdução de estruturas de recompensa é acompanhada de análise de cenários, diagramas e folhas de termos de vida variáveis. Os leitores aprendem como detectar onde os riscos resistem para abrir caminho para uma avaliação sólida e proteção de tais produtos. Há também perguntas e discussões de acompanhamento dispersas no texto, cada uma explorada para ilustrar um ou mais conceitos a partir do contexto em que estão configurados. As aplicações, os pontos fortes e as limitações de vários modelos são destacados, em relevância para os produtos e seus riscos, em vez das implementações do modelo. Os modelos são desmistificados em seções separadamente dedicadas, mas suas implicações são aludidas ao longo do livro de forma intuitiva e não matemática. Ao discutir opções exóticas e híbridos em um ambiente prático, não matemático e altamente intuitivo, este livro explodirá através do mal entendido de derivados exóticos, permitindo que os profissionais compreendam e estruturam corretamente, preço e hedge os produtos de teses efetivamente, e permaneçam fortes como o apenas livro na sua classe para tornar esses conceitos "exóticos" de verdade acessíveis.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

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Gerenciando opções de moeda em instituições financeiras.

Autor de: Yat-Fai Lam.

Editor de: Routledge.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

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Descrição: O livro apresenta como podemos gerenciar opções de moeda com o método Vanna-Volga. Ele descreve as teorias subjacentes e as aplicações do método Vanna-Volga na gestão de opções de moeda de uma instituição financeira, de acordo com os requisitos regulamentares de Basileia III que exigem uma alta consistência entre as metodologias de cálculo de avaliação e valor de mercado de instrumentos financeiros. O livro ilustra com detalhes técnicos para esclarecer as principais aplicações, incluindo avaliação, recuperação de volatilidade, replicação de portfólio dinâmico e valor em risco. Aqueles que estudam finanças, gerenciamento de riscos, financiamento quantitativo ou áreas similares, bem como profissionais que desejam aprender a avaliar, proteger e gerenciar o risco de mercado de opções de moeda com modelos e técnicas mais avançados encontrarão o livro de uso inestimável.

Derivativos desmistificados.

Autor de Andrew M. Chisholm.

Editor de: John Wiley & Sons.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

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Descrição: Derivados estão em todo o mundo moderno e é importante para todos na banca, investimento e finanças ter uma boa compreensão do assunto. Derivatives Demystified fornece um guia passo a passo para o assunto, permitindo que o leitor tenha uma compreensão sólida e operacional de produtos derivados chave. Ao adotar uma abordagem altamente acessível, o autor explica os produtos derivados em termos diretos e sem as matemáticas complexas subjacentes ao assunto, com foco em aplicações práticas, estudos de caso e exemplos de como os produtos são usados ​​para resolver problemas do mundo real. Derivatives Demystified segue uma seqüência que é projetada para mostrar que, embora existam muitas aplicações de derivativos, há apenas um pequeno número de blocos de construção básicos, ou seja, avanços e futuros, swaps e opções. O livro mostra como cada bloco de construção é aplicado a diferentes mercados e à solução de vários problemas de gerenciamento de risco e comércio. Esta nova edição será totalmente revisada para refletir as muitas mudanças observadas nos mercados de derivativos nos últimos três anos. O novo material incluirá uma história abrangente de derivativos, levando ao seu uso e abuso na atual crise de crédito. Também incluirá novos capítulos sobre regulação e controle de derivativos, derivativos de commodities, derivados de crédito e produtos estruturados e novos mercados de derivativos, incluindo produtos indexados à inflação e vinculados a seguros. Derivatives Demystified é uma leitura essencial para todos os que operam nos mercados financeiros ou dentro do ambiente corporativo, que requer uma boa compreensão desses importantes instrumentos financeiros.